| 跳跃-扩散模型中期权定价的倒向随机微分方程方法及等价概率鞅测度 |
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| 引用本文： | 范玉莲,孙志宾.跳跃-扩散模型中期权定价的倒向随机微分方程方法及等价概率鞅测度[J].应用数学学报,2009,32(4). |
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| 作者姓名： | 范玉莲 孙志宾 |
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| 作者单位： | 北方工业大学理学院,北京,100144 |
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| 基金项目： | 北京市优秀人才培养，北京市专项"金融数学科研创新平台建设"，北京市教委计划 |
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| 摘 要： | 本文研究的是跳跃一扩散模型中的期权定价问题.通过研究该模型中未定权益所对应的倒向随机微分方程,找到市场中的-个等价概率鞅测度,借助测度变换,未定权益的定价问题就可转化为在等价概率鞅测度下的求期望问题.利用该方法,本文解得了标的股票价格过程为带非时齐:Poisson跳跃的扩散过程且股价期望增长率,波动率,无风险利率均为时间函数时欧式期权价格公式.并且,借助倒向随机微分方程找到在以上参数均为常数时,期权价格所满足的偏微分方程.
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| 关 键 词： | 期权定价 跳跃-扩散模型 等价概率鞅测度 倒向随机微分方程 |
Option Pricing by the Backward Stochastic Differential Equation Method and the Equivalent Probability Martingale Measure in the Jump-diffusion Model |
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| FAN YULIAN,SUN ZHIBIN.Option Pricing by the Backward Stochastic Differential Equation Method and the Equivalent Probability Martingale Measure in the Jump-diffusion Model[J].Acta Mathematicae Applicatae Sinica,2009,32(4). |
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| Authors: | FAN YULIAN SUN ZHIBIN |
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