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| AR(1)-MA(0)模型的参数矩估计及其优良性质 | |
| 引用本文： | 张所地.AR(1)-MA(0)模型的参数矩估计及其优良性质[J].系统科学与数学,1995,15(2):097-106. |
| 作者姓名： | 张所地 |
| 作者单位： | 山西财经学院(张所地)，西安交通大学(范金城) |
| 摘 要： | 本文对双重时序模型ＡＲ（１）－ＭＡ（０）的参数Θ＝（α，δ２，σ２）Ｔ提出了一种矩估计并证明了以下３条性质：当ｎ→∞时，及 |
| 关 键 词： | 双重时序模型，矩估计，强相合性，渐近正态性． |
MOMENT ESTIMATION OF PARAMETERS AND ITSASYMPTOTIC PROPERTIES FOR AR(1 )-MA(0)MODEL |
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| ZHANG Suo-DI,FAN JIN-CHENG.MOMENT ESTIMATION OF PARAMETERS AND ITSASYMPTOTIC PROPERTIES FOR AR(1 )-MA(0)MODEL[J].Journal of Systems Science and Mathematical Sciences,1995,15(2):097-106. | |
| Authors: | ZHANG Suo-DI FAN JIN-CHENG |
| Institution: | (1)Shanxi Finance cud Economics College, Taiyuan 030012;(2)Xi'an Jiaotong University, 710049 |
| Abstract: | |
| Keywords: | Doubly stochastic time series moment estimation strong consistence central limit theorem |
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