| 基于Copula的金融市场相关分析 |
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| 引用本文： | 秦伟良,王颖,达庆利. 基于Copula的金融市场相关分析[J]. 运筹与管理, 2007, 16(5): 106-110 |
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| 作者姓名： | 秦伟良 王颖 达庆利 |
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| 作者单位： | 1. 东南大学,经济管理学院,江苏,南京,210096
2. 南京信息工程大学,数理学院,江苏,南京,210044 |
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| 摘 要： | 本文采用连接函数(copula)方法研究上证和深证市场的相关性。对上证指数和深证成指收益率的边缘分布分别用正则逆Gamma分布(Normal inverse gamma mixture)、偏T分布(Skew Student-t,SST)进行拟合,然后在此基础上采用copula函数方法建立两者的联合分布。其中的copula函数分别用Gumbel-Hougaard copula、Frank copula和Clayton copula,相依参数应用推断函数法(method of inference functions,IFM方法)估计。结果表明沪深两证券市场具有相关性。
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| 关 键 词： | 金融学 相关 正则逆Gamma分布 SST分布 |
| 文章编号： | 1007-3221（2007）05-0106-05 |
| 修稿时间： | 2007-07-27 |
Dependence Analysis of Finance Markets Using Copula |
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| QIN Wei-liang,WANG Ying,DA Qing-li. Dependence Analysis of Finance Markets Using Copula[J]. Operations Research and Management Science, 2007, 16(5): 106-110 |
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| Authors: | QIN Wei-liang WANG Ying DA Qing-li |
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| Affiliation: | 1. School of Economics and Management, Southeast University, Nanjing 210096, China; 2. School of Mathematics and Ph ysis , Nanj ing University of Information Science and Technology Nanjing, 210044, China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | copula |
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