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| 基于带跳的风险资产、索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下的最优决策略问题 | |
| 引用本文： | 李娜.基于带跳的风险资产、索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下的最优决策略问题[J].科技信息,2013(23):156-157,227. |
| 作者姓名： | 李娜 |
| 作者单位： | 昆明理工大学呈贡校区理学院数学系,云南昆明650504 |
| 摘 要： | 本文基于索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,并且保险公司所得盈余投资于带跳的风险资产的情形下,运用动态规划原理,借助求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到使得期望效用最大的最优投资和比例再保险策略。 |
| 关 键 词： | Hamilton-Jacobi-Bellman方程 带跳资产 期望效用 比例再保险 复合Poisson-Geometric过程 |
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