| 证券组合选择的有效子集 |
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| 引用本文： | 史树中,杨杰. 证券组合选择的有效子集[J]. 应用数学学报, 2002, 25(1): 176-186 |
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| 作者姓名： | 史树中 杨杰 |
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| 作者单位： | 1. 南开数学研究所,300071;北京大学金融数学与金融工程研究中心,北京,100871
2. 南开数学研究所,300071 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金委员会重大项目《金融数学、金融工程与金融管理》资助项目 |
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| 摘 要： | 本文引进证券组合选择的有效子集概念。有效子集可取代原有的基本证券集来生成Markowitz有效组合前沿。本文给出一个证券集的子集是全集的有效子集的充要条件。在理论上，这是一条新的k-基金分离定理；在实际应用上，这有可能用来减少计算有效组合前沿的计算量。
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| 关 键 词： | 证券组合 Markowitz组合选择理论 均值－方差分析 有效组合前沿 有效子集 |
EFFICIENT SUBSET FOR PORTFOLIO SELECTION |
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| SHI SHUZHONG. EFFICIENT SUBSET FOR PORTFOLIO SELECTION[J]. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, 2002, 25(1): 176-186 |
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| Authors: | SHI SHUZHONG |
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| Abstract: | This paper introduces a concept of efficient subset for portfolio selection. An efficient subset may replace the original security set to generate the Markowitz portfolio efficient frontier. A necessary and sufficient condition for a subset to be efficient is obtained. Theorically, this is a new k-fund separation theorem; practically the theorem could decrease the computational time for calculating the portfolio efficient frontier. |
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| Keywords: | Markowitz portfolio selection theory mean-variance analysis efficient portfolio frontier efficient subset |
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