| 局部平稳扩散模型中时变参数的加权最小二乘估计 |
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| 引用本文： | 王继霞,肖庆宪.局部平稳扩散模型中时变参数的加权最小二乘估计[J].高校应用数学学报(A辑),2014,29(3). |
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| 作者姓名： | 王继霞 肖庆宪 |
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| 作者单位： | 1. 上海理工大学管理学院,上海200093;河南师范大学数学与信息科学学院,河南新乡453007
2. 上海理工大学管理学院,上海,200093 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，上海市一流学科(系统科学) |
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| 摘 要： | 基于离散观测样本,利用局部线性拟合,得到了局部平稳扩散模型中时变漂移参数的加权最小二乘估计,并讨论了估计量的相合性,渐近正态性和一致收敛速度.同时,通过模拟研究说明了估计量的有效性.
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| 关 键 词： | 局部平稳扩散模型 局部线性拟合 加权最小二乘估计 相合性 渐近正态性 收敛速度 |
Weighted least squares estimations of time-varying parameters for local stationary diffusion model |
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| WANG Ji-xia,XIAO Qing-xian.Weighted least squares estimations of time-varying parameters for local stationary diffusion model[J].Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities,2014,29(3). |
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| Authors: | WANG Ji-xia XIAO Qing-xian |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | local stationary diffusion model local linear fitting weighted least squares method consistency asymptotic normality convergence rate |
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