| 一类带有线性约束条件下随机环境汇率模型 |
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| 引用本文： | 董烈刚.一类带有线性约束条件下随机环境汇率模型[J].宁波大学学报(理工版),2005,18(1):16-19. |
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| 作者姓名： | 董烈刚 |
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| 作者单位： | 宁波大学,理学院,浙江,宁波,315211 |
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| 摘 要： | 汇率是两国货币进行兑换的比率，它是一个相当重要的经济变量，考虑到状态变化对汇率的实际影响，本文在随机经济环境下建立了一类随机汇率模型，汇率，外汇的供给与需求满足如下的随机微分方程：det={ret λD(et)-S(et)]}dt σetdWt，当S(et)=-c det，D(et)=a-bet时，求得满足上式的汇率过程的显示解，并求得此时外汇欧式期权的定价公式．
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| 关 键 词： | 汇率模型 随机微分方程 期权 |
| 文章编号： | 1001-5132(2005)01-0016-04 |
| 修稿时间： | 2004年7月11日 |
A Type of Random Envionment Exchange Rate Models under Linear Constrains |
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| DONG Lie-gang.A Type of Random Envionment Exchange Rate Models under Linear Constrains[J].Journal of Ningbo University(Natural Science and Engineering Edition),2005,18(1):16-19. |
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| Authors: | DONG Lie-gang |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | exchange rate model stochastic differential equation option |
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