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| 基于辛普森公式的美式期权定价最优实施边界新算法 | |
| 作者姓名： | 郭尊光 李灿 仉志余 |
| 作者单位： | 太原工业学院理学系 |
| 基金项目： | 山西省自然科学基金资助项目(2011011002-3);山西省高等学校教学改革项目(J2015118) |
| 摘 要： | 美式期权定价问题归结为最优实施边界问题,最优实施边界适合非线性第二类Volterra积分方程。研究了积分方程的求解问题,提出了基于复合辛普森方法的不动点迭代格式,分析了格式的代数精度,并进行了最优实施边界的模拟,结果验证了方法的有效性,为实际应用提供了理论基础。 更多还原 |
| 关 键 词： | 辛普森方法 Volterra积分方程 美式期权 最优实施边界 |
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