| 常系数投资消费模型的一些优化性质 |
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| 引用本文： | 许世蒙,张玉忠.常系数投资消费模型的一些优化性质[J].运筹学学报,2002,6(1):79-84. |
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| 作者姓名： | 许世蒙 张玉忠 |
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| 作者单位： | 1. 装甲兵工程学院数学室,北京100072
2. 曲阜师范大学运筹所,曲阜273165 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金（编号:10171054），山东省自然科学基金（编号:98A00114）资助. |
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| 摘 要： | 本文在有效易费的常系数投资消费模型下，讨论了折算函数和价值函数的一些基本性质，即给出了价值函数的凹性、连续性、正则性和变分不等式的粘性上解以及粘性解存在性等结果。
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| 关 键 词： | 常系数投资消费模型 优化性质 交易费 折算函数 价值函数 粘性上解 最优投资策略 |
| 修稿时间： | 2000年4月18日 |
Some Basic Properties of Optimization on the Constant Coefficient Investment-Consumption Model |
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| SHIMENG XU.Some Basic Properties of Optimization on the Constant Coefficient Investment-Consumption Model[J].OR Transactions,2002,6(1):79-84. |
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| Authors: | SHIMENG XU |
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| Abstract: | In the paper, the constant coefficient investment-consumption model under transaction costs is given, and some basic properties of discount function and value function are discussed, such as concavity, continuity, regularity of the value function, and an viscosity supersolution and existence of viscosity solution on the variational inequality. |
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| Keywords: | transaction costs investment-consumption discount function value function viscosity supersolution |
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