| 分数布朗运动下有红利支付的可转换债券定价 |
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| 引用本文： | 苗杰. 分数布朗运动下有红利支付的可转换债券定价[J]. 新疆大学学报(理工版), 2013, 0(1): 61-63 |
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| 作者姓名： | 苗杰 |
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| 作者单位： | 昌吉学院数学系 |
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| 基金项目： | 昌吉学院一般项目(2011YJYB003);昌吉学院研究群体基金项目(2011YJQT01) |
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| 摘 要： | 在分数布朗运动环境下，假设股票的预期收益率、波动率、红利率和无风险利率都是时间的确定性连续函数，用通过等价概率测度变换，用拟鞅的方法，得到了分数布朗运动下有红利支付的可转换债券的定价公式。
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| 关 键 词： | 可转换债券 分数布朗运动 Girsanov定理 概率测度 |
The Pricing of Convertible Bond with Dividend-paying Under the Fractional Brownian Motion |
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| MIAO Jie. The Pricing of Convertible Bond with Dividend-paying Under the Fractional Brownian Motion[J]. Journal of Xinjiang University(Science & Engineering), 2013, 0(1): 61-63 |
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| Authors: | MIAO Jie |
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| Affiliation: | MIAO Jie(Changji College,Mathematics Department,Changji,Xinjiang 831100,China) |
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