| Brown运动和Poisson过程共同驱动下的公司价值 |
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| 引用本文： | 严燕,韩笑. Brown运动和Poisson过程共同驱动下的公司价值[J]. 吉林大学学报(理学版), 2012, 50(5): 935-939 |
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| 作者姓名： | 严燕 韩笑 |
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| 作者单位： | 吉林大学 数学学院, 长春 130012 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(批准号:61143002);吉林大学基本科研业务费项目(批准号:201103195) |
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| 摘 要： | 用未定权益模型和对冲方法研究公司的投融资问题, 得到了公司的价值及公司停产时价格的临界值. 结果表明, 在其他条件都相同的情况下, 如果投资产品价格下降, 则杠杆公司必须要先于非负债公司停止运营, 否则会亏本.
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| 关 键 词： | 未定权益模型； 对冲方法； 公司价值； 价格临界值 |
| 收稿时间： | 2011-11-07 |
Existence and Uniqueness of Stochastic Neutral Technical Progress and Investment System under Non-Lipschitz Condition |
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| YAN Yan,HAN Xiao. Existence and Uniqueness of Stochastic Neutral Technical Progress and Investment System under Non-Lipschitz Condition[J]. Journal of Jilin University: Sci Ed, 2012, 50(5): 935-939 |
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| Authors: | YAN Yan HAN Xiao |
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| Affiliation: | College of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China |
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| Abstract: | A class of stochastic neutral technical progress and investment system was discussed.By successive approximations of solutions in a general functional setting,the existence and uniqueness of solution for stochastic age-dependent population dynamic system were proved by means of the Bihari inequality,the Burkholder-Davis-Gundy’s inequality and the Gronwall inequality under non-Lipschitz condition,which depends on time. |
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| Keywords: | non-Lipschitz condition existence uniqueness stochastic neutral technical investment system |
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