| 分数跳——扩散环境下的巨灾期权定价 |
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| 引用本文： | 沈明轩,何朝林. 分数跳——扩散环境下的巨灾期权定价[J]. 经济数学, 2012, 0(3): 78-81 |
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| 作者姓名： | 沈明轩 何朝林 |
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| 作者单位： | 安徽工程大学数理学院;安徽工程大学管理工程学院 |
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| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究规划基金项目(12YJA790041);安徽省高校自然科学基金项目(1208085MG116);安徽工程大学青年基金(2008YQ048);国家自然科学基金资助项目(7127003) |
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| 摘 要： | 在假设巨灾指数服从分数跳-扩散的条件下,利用保险精算方法给出了有N个独立跳跃源的分数跳-扩散过程下巨灾期权的定价.
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| 关 键 词： | 巨灾期权 分数布朗运动 泊松过程 保险精算 |
The Pricing of Catastrophe Options in Fractional Jump-Diffusion Environment |
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| SHEN Ming-xuan,HE Chao-lin. The Pricing of Catastrophe Options in Fractional Jump-Diffusion Environment[J]. Mathematics in Economics, 2012, 0(3): 78-81 |
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| Authors: | SHEN Ming-xuan HE Chao-lin |
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| Affiliation: | 1.School of Math,& Phy,Anhui Polytechnic University,Wuhu,Anhui 241000,China; 2.School of Management Engineering,Anhui Polytechnic University,Wuhu,Anhui 241000,China) |
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| Abstract: | Under the condition that the catastrophe index obeys the stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and Poisson process,we obtained the pricing formula of catastrophe options with N independent jumping source by insurance actuary pricing. |
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| Keywords: | catastrophe options fractional Brownian motion Poisson process insurance actuary |
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