|
|||||
|
|
| 基于ADMM正则化轨道算法的高维稀疏精度矩阵估计 | |
| 引用本文： | 王冠鹏,田万,胡涛.基于ADMM正则化轨道算法的高维稀疏精度矩阵估计[J].系统科学与数学,2021(2):557-565. |
| 作者姓名： | 王冠鹏 田万 胡涛 |
| 摘 要： | 考虑预测变量p的数量超过样本大小n的高维稀疏精度矩阵.近年来,由于高维稀疏精度矩阵估计变得越来越流行,所以文章专注于计算正则化路径,或者在整个正则化参数范围内解决优化问题.首先使用定义在正定性约束下最小化Lasso目标函数精度矩阵估计器,然后对稀疏精度矩阵使用乘数交替方向法(ADMM)算法正则化路径,以快速估计与正则化... |
| 关 键 词： | 乘法器的交替方向法 高维精度矩阵 正则化参数 稀疏估计 |