| 基于谱分析的非平稳时间序列中的潜周期研究 |
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| 引用本文： | 郑安迪,黄乐乐,王惠文.基于谱分析的非平稳时间序列中的潜周期研究[J].数学的实践与认识,2016(18):197-203. |
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| 作者姓名： | 郑安迪 黄乐乐 王惠文 |
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| 作者单位： | 北京航空航天大学经济管理学院,城市运行应急保障模拟技术北京市重点实验室,北京100191 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(71420107025;11501586)，国家高技术研究发展计划(863计划)(SS2014AA012303) |
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| 摘 要： | 时间序列的频域分析并不如时域分析应用广泛,但其弥补了时域分析的不足:能够把时间序列分解为具有不同振幅,相位和频率的周期分量的叠加,找出原序列中隐含的主要周期分量,并从周期波动的角度对序列进行解释.针对非平稳时间序列进行研究,利用B样条函数为基底并引入惩罚项,提取序列中的趋势项之后,再根据样本谱密度理论得到时序数据中的潜周期,最终将原始时间序列分解为趋势项,周期项和随机扰动项.数据模拟部分验证了通过B样条估计并提取的趋势项具有较高的精确度,并会对周期项的提取产生积极的影响.实际数据部分使用了黄金价格的月度数据,得到了长,中,短三个波动周期这一有意义的结论,验证了本方法的可行性和有效性.
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| 关 键 词： | B样条 非平稳 谱密度 潜周期 |
The Implicit Cycle of Non-Stationary time Series Based on Spectral Analysis |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | B spline non-stationary spectrum density implicit cycle |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
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