| 随机意外大灾风险模型的破产概率 |
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| 引用本文： | 毕秀春,张曙光. 随机意外大灾风险模型的破产概率[J]. 数学物理学报(A辑), 2012, 32(2): 257-262 |
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| 作者姓名： | 毕秀春 张曙光 |
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| 作者单位： | 中国科学技术大学统计与金融系 合肥 230026 |
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| 基金项目： | 国家重点基础研究发展计划(2007CB814901)、国家自然科学基金(11171179, 11171321)和山东省自然科学基金(ZR2010AQ015)资助 |
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| 摘 要： | 论文针对现实生活中存在非同质性意外大额赔付的情况,在更新风险模型的基础上,进一步建立广义更新风险模型,给出了在有意外大额赔付情况下保险公司破产概率的尾等价式,此结果表明了突如其来的大额索赔可能会导致保险公司破产.
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| 关 键 词： | 破产概率 更新风险模型 重尾分布 广义更新风险模型 |
| 收稿时间： | 2010-11-05 |
| 修稿时间： | 2011-12-06 |
Ruin Probability in a Risk Model under Unexpected Random Heavy-tailed Claims |
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| BI Xiu-Chun,ZHANG Shu-Guang. Ruin Probability in a Risk Model under Unexpected Random Heavy-tailed Claims[J]. Acta Mathematica Scientia, 2012, 32(2): 257-262 |
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| Authors: | BI Xiu-Chun ZHANG Shu-Guang |
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| Affiliation: | Department |of Statistic and Finance, University of Science and Technology of China, Hefei 230026 |
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| Abstract: | This paper sets up a generalized renewal risk model based on zhe reality of existing unexpected heavy-tailed claims and gives tail equivalence relationship for the ruin probability, which indicates that unexpected heavy-tailed claims can result in ruin. |
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| Keywords: | Ruin probabilityzz Renewal risk modelzz Heavy-tailed distributionzz Generalized renewal risk modelzz |
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