自回归模型中的矩估计 |
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引用本文: | 陈家骅.自回归模型中的矩估计[J].应用数学学报,1986(4). |
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作者姓名: | 陈家骅 |
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作者单位: | 中国科学院系统科学研究所 |
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摘 要: | 近年来时间序列分析中的模型识别和参数估计方法(如1—3])得到了广泛的应用和发展,关于参数估计的渐近理论的研究,也随之被重视,滑动平均与自回归等参数估计的渐近性质得到了广泛的讨论(如4—7]).这些文章讨论了参数估计的依概率收敛性,几乎处处收敛性,以及渐近正态性.而后文8]又给出了渐近误差方差性质.这篇文章在给出一个矩量分析定理的基础上获得了一系列的误差矩渐近性质.
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