| 带有随机设计的非参数回归模型的异方差小波检验 |
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| 引用本文： | 李元,杨益党.带有随机设计的非参数回归模型的异方差小波检验[J].数学物理学报(A辑),2007,27(4):727-740. |
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| 作者姓名： | 李元 杨益党 |
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| 作者单位： | 广州大学数学与信息科学学院，昌吉学院 广州 510006，新疆昌吉 831100 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;广东省广州市教委科研项目;广东省广州市科技局科技计划 |
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| 摘 要： | 该文讨论了带有随机设计的非参数回归模型的异方差小波检验. 首先给出了回归模型的条件方差函数的经验小波系数, 然后证明了它们是渐近独立和正态的. 基于 Fan (1996) 的方法, 构造了异方差检验统计量.最后通过数值模拟,作者检验了该文所提出的方法的有效性.模拟结果表明该文所提出的检验方法在水平和功效方面表现良好.
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| 关 键 词： | 回归模型 异方差 检验 小波 |
| 文章编号： | 1003-3998（2007）04-727-14 |
| 收稿时间： | 2005-01-09 |
| 修稿时间： | 2005-01-09 |
Testing Heteroscedasticity by Wavelets in a Nonparametric Regression Model with Random Design |
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| Li Yuan,Yang Yidang.Testing Heteroscedasticity by Wavelets in a Nonparametric Regression Model with Random Design[J].Acta Mathematica Scientia,2007,27(4):727-740. |
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| Authors: | Li Yuan Yang Yidang |
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| Institution: | 1.School of Mathematics and Information Science, Guangzhou University, Guangzhou 510006;2 Changji College, X-injiang Changji 831100 |
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| Abstract: | The authors consider a wavelet-based test for heteroscedasticity in a nonparametric regression model with random design.The empirical wavelet coefficients of the error variance in the model are given and shown to be asympototically i.i.d,normal.Then based on the approaches of Fan.(1996),the test statistic for heteroscedasticity is constructed.Finally,the authors examine the performance of the test in a simulation study.The test is found to perform well,in terms of both sizes and powers. |
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| Keywords: | Regression model Heteroscedasticity Test Wavelets |
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