| 基于多变量的Granger因果检验方法 |
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| 引用本文： | 李永立,吴冲. 基于多变量的Granger因果检验方法[J]. 数理统计与管理, 2014, 0(1): 50-58 |
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| 作者姓名： | 李永立 吴冲 |
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| 作者单位： | 哈尔滨工业大学管理学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(60979016);高等学校博士点专项基金资助项目(20092302110060);教育部新世纪优秀人才支持项目资助(NCET-08-0171) |
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| 摘 要： | 针对既有的Granger因果检验方法只能处理两个变量间的因果关系问题,指出这种方法会导致间接因果与直接因果的混淆及由于数据同源而产生的伪因果问题,提出一种可以消除以上问题的多变量因果检验方法,该方法立足于原有的Granger因果检验,适用于短时相依的和平稳的时间序列数据,并根据蒙特卡罗方法给出了统计推断的检验量,设计了方法的实施步骤.最后,应用一个仿真的实例具体展示了方法的使用过程和方法的有效性。
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| 关 键 词： | 因果检验 多变量 中介变量 蒙特卡罗方法 时间序列分析 |
The Granger Causality Test Method based on the Multiple Variables |
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| LI Yong-li;WU Chong. The Granger Causality Test Method based on the Multiple Variables[J]. Application of Statistics and Management, 2014, 0(1): 50-58 |
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| Authors: | LI Yong-li WU Chong |
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| Affiliation: | LI Yong-li;WU Chong;School of Management,Harbin Institute of Technology; |
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