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| 一个关于多元正则变化风险的渐近投资组合损失序的注记 | |
| 引用本文： | 邢国东,李效虎,康素玲,石黄萍.一个关于多元正则变化风险的渐近投资组合损失序的注记[J].数学物理学报(A辑),2019(1). |
| 作者姓名： | 邢国东 李效虎 康素玲 石黄萍 |
| 作者单位： | 上饶师范学院数学与计算机科学学院;厦门大学数学科学学院;史蒂文斯理工学院数学科学系;合肥学院数学与物理系 |
| 摘 要： | 在多元正则变化结构下为了渐近量化极值投资组合损失的尾部概率的比值,该文研究了强渐近投资组合序.得到了此序的充分和必要准则.所得到的结果补充并改进了文献8]所给出的对应的结果.也给出了一个相关的例子作为例证. |
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