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| 平均场正倒向随机控制系统的最大值原理 | |
| 引用本文： | 李瑞敬.平均场正倒向随机控制系统的最大值原理[J].数学物理学报(A辑),2019(1). |
| 作者姓名： | 李瑞敬 |
| 作者单位： | 广东财经大学统计与数学学院 |
| 摘 要： | 该文研究具有时间不连续效用函数的平均场随机系统最优控制问题.其中,扩散项系数包含控制变量且控制区域非凸.借助于延拓的Ekeland变分原理及递归方法,建立平均场理论框架下一般形式的随机最大值原理.最后,求解一个线性二次问题以论证结果的可行性. |
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