| 扩散模型复合分位回归估计的渐近正态性 |
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| 引用本文： | 王继霞,肖庆宪. 扩散模型复合分位回归估计的渐近正态性[J]. 河南师范大学学报(自然科学版), 2014, 0(2): 25-28 |
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| 作者姓名： | 王继霞 肖庆宪 |
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| 作者单位： | 上海理工大学管理学院;河南师范大学数学与信息科学学院; |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(11171221);上海市一流学科(系统科学)项目资助(XTKX2012) |
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| 摘 要： | 主要研究扩散模型中漂移函数的复合分位回归估计的渐近正态性.基于离散观测样本,利用复合分位回归的方法得到了漂移参数函数的局部估计量,并证明了估计量的渐近正态性.
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| 关 键 词： | 扩散模型 漂移函数 复合分位回归估计 渐近正态性 |
Asymptotic Normality of Composite Quantile Regression Estimation for Diffusion Model |
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| Affiliation: | ,Business School,University of Shanghai for Science and Technology,College of Mathematics and Information Science,Henan Normal University |
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| Abstract: | This paper studies asymptotic normality of the composite quantile regression estimation of the drift function for diffusion model.Based on discretely observed sample of the diffusion models,the local estimation of the drift parametric functions are gained by using composite quantile regression method,and the asymptotic normality of the estimation that we proposed is verified. |
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| Keywords: | diffusion model drift function composite quantile regression estimation asymptotic normality |
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