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| 基于VECM和BLCOP模型的动态行业战术性资产配置 | |
| 作者单位： | 北京工商大学数学与统计学院,北京100048;北京建筑大学理学院,北京102616;北京市昌平区人民检察院第八检察部,北京102200 |
| 基金项目： | 北京市自然科学基金;国家自然科学基金 |
| 摘 要： | |
| 关 键 词： | Black-Litterman模型 Copula 向量误差修正模型 投资组合 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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