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| 平滑转换向量误差修正模型的非线性协整SupLM检验 | |
| 引用本文： | 陈洁,田铮,黄维,袁芳,苏晓丽. 平滑转换向量误差修正模型的非线性协整SupLM检验[J]. 数理统计与管理, 2010, 29(3) |
| 作者姓名： | 陈洁 田铮 黄维 袁芳 苏晓丽 |
| 作者单位： | 1. 西北工业大学应用数学系,陕西,西安,710072;常州数控技术研究所,江苏,常州,213164;中国科学院沈阳计算技术研究所高档数控国家工程研究中心,辽宁,沈阳,110171 2. 西北工业大学应用数学系,陕西,西安,710072;中国科学院遥感应用研究所,遥感科学国家重点实验室,北京,100101 3. 西北工业大学应用数学系,陕西,西安,710072 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(60375003); 国家航空基础项目(03I53059); 西北工业大学创新基金(2007KJ01033) |
| 摘 要： | 本文考虑平滑转换向量误差修正模型的非线性协整检验问题,相对于传统的两步检验法,给出已知协整向量下的直接检验非线性协整的SupLM检验方法,通过定义平滑转换协整模型,给出SupLM检验统计量,在原假设下得到检验统计量的渐近分布和相关的bootstrap算法,模拟结果和实例计算表明了该方法的有效性。 |
| 关 键 词： | 平滑转换 SupLM检验 Bootstrap Monte Carlo模拟 |
SupLM Testing for the Null of Linear no Cointegration in Smooth Transition Vector Error Correction Models |
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| CHEN Jie,TIAN Zheng,HUANG Wei,YUAN Fang,SU Xiao-li. SupLM Testing for the Null of Linear no Cointegration in Smooth Transition Vector Error Correction Models[J]. Application of Statistics and Management, 2010, 29(3) | |
| Authors: | CHEN Jie TIAN Zheng HUANG Wei YUAN Fang SU Xiao-li |
| Abstract: | With respect to the traditional two-step test,we develop a test for the linear no cointegration null hypothesis in a smooth transition vector error-correction models with a known cointegrating vector.By the definition of the smooth transition model,a SupLM type statistic was given including its distribution theorem and the residual-based bootstrap was proposed,the finite sample simulations and the real example show the validity of this test method. |
| Keywords: | smooth transition SupLM test Bootstrap Monte Carlo simulation |
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