| HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程的混合元方法 |
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| 引用本文： | 顾海明. HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程的混合元方法[J]. 高等学校计算数学学报, 2001, 23(2): 101-107 |
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| 作者姓名： | 顾海明 |
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| 作者单位： | 青岛化工学院计算机系 |
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| 基金项目： | 国家教委博士点基金资助项目 |
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| 摘 要： | 0 引 言考虑下列随机微分方程 :ｄＸｔｄｔ =σ(Ｘｔ,αｔ) ζｔ+ｂ(Ｘｔ,αｔ) ｔ≥ 0 ( 1 .1ａ) Ｘ0 =ｘ ∈ＲＮ ( 1 .1ｂ) 此处 ,σ和ｂ分别是定义在ＲＮ×Ａ上的矩阵值和向量值函数 ,Ａ是给定的可分空间 ,αｔ值位于Ａ中的随机过程 更严格地 ,方程 ( 1 .1ａ)可写成下列形式 :Ｘｔ =ｘ + ∫ｔ0 σ(Ｘｓ,αｓ)ｄＢｓ+ ∫ｔ0 ｂ(Ｘｓ,αｓ)ｄｓ ｔ≥ 0 ( 1 .2 )此外 ,Ｂｔ 是ｍ 维Ｂｒｏｗｎ运动 ,使得 :Ｅ(Ｂｔ) =0 ,Ｅ(Ｂ2 ｔ) =ｔ;∫ｔ0 σ(Ｘｓ,αｓ)ｄＢｓ 是随机积分 我们知道 ,σ ,ｂ若足够光滑 ,则保证了对每一…
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| 关 键 词： | 混合有限元法 随机微分方程 抛物型偏微分方程 金融数学 全离散 半离散 HJB方程 有限元格式 先验估计 |
| 修稿时间： | 1998-10-30 |
THE MIXED FINITE ELEMENT METHOD FOR HAMILTON-JACOBI-BELLMAN EQUATIONS |
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| Gu Haiming. THE MIXED FINITE ELEMENT METHOD FOR HAMILTON-JACOBI-BELLMAN EQUATIONS[J]. Numerical Mathematics A Journal of Chinese Universities, 2001, 23(2): 101-107 |
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| Authors: | Gu Haiming |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | stochastic differential equations partial differential equation of parabolic types mathematical finance semidiscrete fulldiscrete. |
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