| 拟蒙特卡罗模拟方法在金融计算中的应用研究 |
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| 引用本文： | 罗付岩,徐海云. 拟蒙特卡罗模拟方法在金融计算中的应用研究[J]. 数理统计与管理, 2008, 27(4) |
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| 作者姓名： | 罗付岩 徐海云 |
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| 作者单位： | 桂林工学院数理系统计学教研室,广西,桂林,541004;桂林工学院数理系统计学教研室,广西,桂林,541004;中南财经政法大学,湖北,武汉,430000 |
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| 摘 要： | 在本文中我们展示了低差异序列的一些特点,利用拟蒙特卡罗模拟方法中的Halton、Faure、Sobol序列来对期权进行数值定价分析,数值实验结果表明:在低维数的条件下Hal- ton、Faure、Sobol序列比(伪)蒙特卡罗模拟方法好,在高维数的条件下,Halton序列比较敏感,Faure、Sobol序列比其它方法表现好.
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| 关 键 词： | 低差异序列 亚式期权 拟随机数 拟Monte Carlo模拟 |
The Applying of Quasi-Monte Carlo Methods in Financial Computation |
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| LUO Fu-yan,XU Hai-yun. The Applying of Quasi-Monte Carlo Methods in Financial Computation[J]. Application of Statistics and Management, 2008, 27(4) |
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| Authors: | LUO Fu-yan XU Hai-yun |
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| Abstract: | In this study,we presented some Characteristic of low-discrepancy sequences,we consider numerical pricing analysis of options by uses low discrepancy Sequences,Such as Halton,Fanre,Sobol sequences.The results show that Halton,Faure,Sobol sequence are better than Pseudo-Monte Carlo methods under lower dimension,and Faure、Sobol sequence axe better than others,under higher dimen- sion,Halton sequence are sensitive to dimension (Halton,Sobol Sequences). |
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| Keywords: | low-discrepancy sequences asian options quasi-random number quasi-Monte Carlo simulation |
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