非Lipschitz条件下混合型随机微分方程解的矩估计北大核心CSCD |
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作者姓名: | 孙晓霞 倪宣明 张俊玉 |
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作者单位: | 1. 东北财经大学数据科学与人工智能学院;2. 北京大学软件与微电子学院;3. 中山大学数学学院 |
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基金项目: | 国家自然科学基金(11801064,61673019,11931018); |
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摘 要: | 本文的研究对象为非Lipschitz条件下混合分数布朗运动驱动的随机微分方程.混合分数布朗运动是布朗运动和分数布朗运动的线性组合.通过证明和混合分数布朗运动有关的伊藤公式,借助Malliavin积分理论,本文证明在非Lipschitz条件下,由混合分数布朗运动驱动的随机微分方程解的矩估计和连续性.
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关 键 词: | 分数布朗运动 混合分数布朗运动 非Lipschitz条件 p阶矩估计 连续性 |
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