| 分数OU模型参数估计的大偏差 |
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| 引用本文： | 汪宝彬,高付清.分数OU模型参数估计的大偏差[J].数学杂志,2006,26(6):609-612. |
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| 作者姓名： | 汪宝彬 高付清 |
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| 作者单位： | 武汉大学数学与统计学院,湖北武汉,430072 |
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| 基金项目： | Supported by the National Natural Science Foundation of China (10271091) |
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| 摘 要： | 本文考虑了分数OU模型参数估计的大偏差,通过Laplace变换的技巧,得到了极大似然估计的大偏差.
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| 关 键 词： | 大偏差 速率函数 分数OU扩散过程 漂移估计 |
| 文章编号： | 0255-7797（2006）06-0609-04 |
| 收稿时间： | 2005-03-15 |
| 修稿时间： | 2005-03-152005-09-19 |
LARGE DEVIATIONS FOR PARAMETER ESTIMATE IN FRACTIONAL ORNSTEIN-UHLENBECK MODEL |
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| WANG Bao-bin,GAO Fu-qing.LARGE DEVIATIONS FOR PARAMETER ESTIMATE IN FRACTIONAL ORNSTEIN-UHLENBECK MODEL[J].Journal of Mathematics,2006,26(6):609-612. |
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| Authors: | WANG Bao-bin GAO Fu-qing |
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| Institution: | School of Math. and Statistics, Wuhan University, Wuhan 430072,China |
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| Abstract: | In this paper, we consider the large deviation for parameter estimate in fractional Ornstein-Uhlenbeck models. By the technique of Laplace transform, we establish the large deviation principle for the maximum likelihood estimate. |
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| Keywords: | large deviation rate function fractional Ornstein-Uhlenbeck diffusion process drift estimate |
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