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鞅方法在一类破产问题中的应用
引用本文:赵霞,刘锦萼,欧阳资生. 鞅方法在一类破产问题中的应用[J]. 经济数学, 2002, 19(2): 15-20
作者姓名:赵霞  刘锦萼  欧阳资生
作者单位:1. 山东经济学院统计系
2. 山东大学数学与系统科学学院,济南,250100
3. 湖南商学院基础课部,长沙,410205
基金项目:国家教育部博士点基金资助项目 (2 0 0 0 0 4 2 2 14 )
摘    要:本文从鞅条件出发 ,推导出了总理赔过程分别为复合 Poisson过程与复合二项过程 ,利率强度波动为带跳的 Poisson过程情形下的调节方程 ,并由此得到了一些有趣的结果。

关 键 词:  复合Poisson过程  复合二项过程  调节方程  更新方程
修稿时间:2001-10-16

THE APPLICATION OF MARTINGALE APPROACH IN A CLASS OF RUIN THEORY
Zhao Xia Liu jin e. THE APPLICATION OF MARTINGALE APPROACH IN A CLASS OF RUIN THEORY[J]. Mathematics in Economics, 2002, 19(2): 15-20
Authors:Zhao Xia Liu jin e
Abstract:In this paper, using martingale condition, we induce Lundberg Fundamental equation when the accumulated claim process is modled as a compound poisson process or a compound binomial process and the interest wave is a poisson process with jump. Meanwhile, some interesting results are obtained.
Keywords:Martingale   compound poisson process   compound binomial process   renewal equation   Lundberg fundamental equation
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