| 三叉树模型下的等价鞅测度 |
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| 引用本文： | 闫海峰,刘利敏. 三叉树模型下的等价鞅测度[J]. 运筹与管理, 2006, 15(3): 90-93 |
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| 作者姓名： | 闫海峰 刘利敏 |
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| 作者单位： | 1. 南京财经大学,金融学院保险系,江苏,南京210046
2. 河南师范大学,数学与信息科学学院,河南,新乡,453002 |
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| 基金项目： | 中国科学院资助项目;江苏省教育厅高校哲学社会科学基金;国家自然科学基金 |
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| 摘 要： | 本文研究了三叉树模型下的等价鞅测度刻划问题，得到了三叉树模型的最小熵鞅测度，逆相对熵鞅测度，方差最优鞅测度和极小鞅测度的精确表达式。
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| 关 键 词： | 应用数学 数理金融学 三叉树模型 极小鞅测度 方差最优鞅测度 最小熵鞅测度 逆相对熵鞅测度 |
| 文章编号： | 1007-3221(2006)03-0090-04 |
| 收稿时间： | 2005-09-28 |
| 修稿时间： | 2005-09-28 |
Equivalent Martingale Measures in a Trinomial Tree Model |
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| YAN Hai-feng,LIU Li-min. Equivalent Martingale Measures in a Trinomial Tree Model[J]. Operations Research and Management Science, 2006, 15(3): 90-93 |
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| Authors: | YAN Hai-feng LIU Li-min |
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| Affiliation: | 1. School of Finance and Banking, Nanjing University of Finance and Economics, Nanjing 210046, China ; 2. School of Mathematics and Information Science, Henan Normal University, Xinxiang 453002, China |
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| Abstract: | This paper deals with the martingale measures' characteristic in a Trinomial tree model.The explicit expressions of some special equivalent martingale measure are given,such as the minimal entropy martingale measure,the minimal reverse relative entropy martingale measure,the variance-optimal martingale measure and the minimal martingale measure. |
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| Keywords: | applied mathematics mathematical finance trinomial tree model the minimal martingale measure the variance-optimal martingale measure the minimal entropy martingale measure the minimal reverse relative entropy martingale measure |
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