| 带跳扩散的可提前到期的违约期权研究 |
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| 引用本文： | 方开娟,傅毅,张寄洲.带跳扩散的可提前到期的违约期权研究[J].数学的实践与认识,2011,41(6). |
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| 作者姓名： | 方开娟 傅毅 张寄洲 |
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| 作者单位： | 上海师范大学,数理学院,上海,200234 |
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| 基金项目： | 国家重点基础研究发展计划(973计划)课题，上海师范大学原创与前瞻性预研项目，上海市科委重大科技攻关项目，上海市计算数学重点学科和上海师范大学科研项目 |
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| 摘 要： | 用偏微分方程的方法,研究子公司是否违约,对母公司的股票期权的定价的影响问题.在跳扩散的前提假设下,利用结构化方法,考虑当子公司违约时,母公司股票期权的可提前到期性,分时段进行分析,并给出了母公司期权定价的数学模型和解的表达式.
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| 关 键 词： | 股票期权 违约 PDE方法 |
The Study on the in Advance of Default Options with a Jump-Diffusion |
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| FANG Kai-juan,FU Yi,ZHANG Ji-zhou.The Study on the in Advance of Default Options with a Jump-Diffusion[J].Mathematics in Practice and Theory,2011,41(6). |
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| Authors: | FANG Kai-juan FU Yi ZHANG Ji-zhou |
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| Abstract: | In this paper,by the method of partial differential equation,we study the pricing problems of the stock option when the subsidiary corporation defaults.With the jump-diffusion assumption,the acceleration of maturity of the option will be considered. The stock option of the time-interval has been analyzed by the structured form method. The mathematical model of the the stock option and the expression of the solution are obtained. |
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| Keywords: | stock option default PDE method |
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