倒向随机发展方程适应解的局部存在唯一性 |
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引用本文: | 钟六一,许明浩.倒向随机发展方程适应解的局部存在唯一性[J].数学杂志,1996,16(4):417-422. |
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作者姓名: | 钟六一 许明浩 |
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作者单位: | 武汉大学 |
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基金项目: | 国家教委博士点基金资助课题。 |
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摘 要: | 本文讨论了是如下一类抽象空间中的倒向随机发展方程此类方程上是代表金融市场中的一种组合投资模型。在方程中:x(t)表示投资者:W(t)表示股票市场或其它的风险市场其风险是由Brown运动来驱动;X表示投资者期望在终点时刻T要达到的目标。
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关 键 词: | 随机发展方程 适应解 唯一性 存在性 |
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