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| 黄金价格(AU99.99)的季节性风险预测 | |
| 引用本文： | 李月鲜,刘海军.黄金价格(AU99.99)的季节性风险预测[J].数学的实践与认识,2019(17). |
| 作者姓名： | 李月鲜 刘海军 |
| 作者单位： | 内蒙古农业大学理学院 |
| 摘 要： | 选用了经典的AR(1)-EGARCH(1,1)模型和极大似然估计来获得黄金收益率的条件均值和条件方差的估计.接着,利用极值理论模拟了标准独立化以后的残差序列.最终预测了每个季度的VaR和CVaR,进而研究了黄金价格的季节性风险. |
| 关 键 词： | AR(1)-EGARCH(1 1)模型 VaR CVaR 极值理论 季节性风险 |
Seasonal Risk Forecasts for Gold Price(AU99.99) |
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