基于相对鲁棒CVaR的电网投资项目组合优化模型研究 |
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引用本文: | 杜英,苟全峰,杨杰,何璞玉,骞亚玲,杨佳澄. 基于相对鲁棒CVaR的电网投资项目组合优化模型研究[J]. 数学的实践与认识, 2019, 0(9) |
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作者姓名: | 杜英 苟全峰 杨杰 何璞玉 骞亚玲 杨佳澄 |
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作者单位: | 国网四川省电力公司经济技术研究院;华北电力大学经济与管理学院 |
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摘 要: | 在新一轮电改的背景下,电网投资将面临更多的不确定性风险,亟需落实精准投资以降低投资风险.将相对鲁棒CVaR风险度量模型应用于电网投资项目组合优化中,构建了基于相对鲁棒CVaR的电网投资项目组合优化模型,并通过蒙特卡洛仿真和K-means聚类方法进行随机样本的生成与削减.算例结果表明,相对鲁棒CVaR模型具有极好的鲁棒性,能够在相对最坏情景下保证电网投资风险的最小化;同时,相对于绝对鲁棒CVaR模型减小了决策结果的保守性.
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关 键 词: | 电网投资 不确定性 WCVaR RRCVaR |
Research on Grid Investment Project Portfolio Optimization Model Based on Relative Robust CVaR |
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