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| 稳健AR模型的构建及比较研究 | |
| 引用本文： | 王志坚,王斌会.稳健AR模型的构建及比较研究[J].数学的实践与认识,2019(13). |
| 作者姓名： | 王志坚 王斌会 |
| 作者单位： | 广东财经大学统计与数学学院大数据与教育统计应用实验室;暨南大学管理学院 |
| 摘 要： | 时间序列自回归AR模型在建模过程中易受离群值的影响,导致计算结果与实际不相符.针对这一现象,将Hampel权函数运用于自相关函数中,从而构建出自回归AR模型的稳健估计算法,以克服离群值的影响.并对此方法进行了模拟和实证分析,模拟和实证分析均表明:当时序数据中不存在离群值时,传统估计方法与稳健估计方法得到的结果基本保持一致;当数据中存在离群值时,运用传统估计方法得到的结果出现较大变化,而运用稳健估计方法得到的结果基本不变.这说明相对于传统估计方法,稳健估计方法能有效抵抗离群值的影响,具有良好的抗干扰性和高抗差性. |
| 关 键 词： | AR模型 稳健统计量 稳健估计 离群值 |
The Formation and Comparison of Robust AR Model |
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