| 非对称广义自回归条件异方差的新模型 |
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| 引用本文： | 吴硕思,方兆本. 非对称广义自回归条件异方差的新模型[J]. 应用概率统计, 2000, 16(4): 416-422 |
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| 作者姓名： | 吴硕思 方兆本 |
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| 作者单位： | 中国科学技术大学统计与金融系,合肥,230026 |
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| 基金项目： | 国家973子课题编号G1998030418 |
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| 摘 要： | 本文提出了一个新的非对称广义自回归条件异方差的新模型，证明了该模型宽平稳及其最简模型偶数价矩存在的充要条件。
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| 关 键 词： | 非对称广义自回归条件异方差 最大似然估计 AGARCH模型 |
| 修稿时间： | 1999-11-23 |
A New Model for Asymmetric General Autoregressive Conditional heteroscedasticity |
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| Wu Shuosi,Fang Zhaoben. A New Model for Asymmetric General Autoregressive Conditional heteroscedasticity[J]. Chinese Journal of Applied Probability and Statisties, 2000, 16(4): 416-422 |
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| Authors: | Wu Shuosi Fang Zhaoben |
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| Abstract: | This paper suggests a new model for asymmetric general autoregressive conditional heteroscedasticity, and proves tile sufficient and necessary conditions for the stationarity of tile model and the existence of even-order moments of the model. |
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