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| 由Lévy过程驱动的一类特殊的高维的BSRDE解的存在唯一性 | |
| 引用本文： | 胡世培.由Lévy过程驱动的一类特殊的高维的BSRDE解的存在唯一性[J].数学的实践与认识,2017(12):249-255. |
| 作者姓名： | 胡世培 |
| 作者单位： | 丽水学院数学系,浙江丽水,323000 |
| 摘 要： | 讨论由Brownian运动和Lévy过程共同驱动的线性随机系统的随机LQ问题,其中代价泛函是关于Lévy过程生成的σ-代数取条件期望.得到由Lévy过程驱动的新的多维的倒向随机Riccati方程,利用Bellman拟线性原理和单调收敛方法证明了此随机Riccati方程的解的存在性. |
| 关 键 词： | 倒向随机黎卡提微分方程 有限时区 Lévy过程 随机线性二次最优控制 |
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