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体制转换模型下巨灾权益卖权的定价研究
摘 要:
本文探讨体制转换跳扩散模型下巨灾权益卖权的定价问题.模型参数,包括无风险利率、保险公司股价的平均回报率和波动率均随着经济状态的变化而改变.文中假设经济环境采用一个连续时间、有限状态、可观测的马尔可夫链来刻画,从而可以将经济条件的变化考虑到产品定价中.通过体制转换Esscher变换选取一个等价鞅测度,然后通过快速傅立叶变换对巨灾权益卖权进行定价.
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