| 期权定价新型二叉树参数模型的构造 |
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| 引用本文： | 连颖颖,张铁. 期权定价新型二叉树参数模型的构造[J]. 数学的实践与认识, 2010, 40(2) |
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| 作者姓名： | 连颖颖 张铁 |
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| 作者单位： | 1. 安阳师范学院数学与统计学院,河南,安阳,455002
2. 东北大学数学系,辽宁,沈阳,110004 |
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| 基金项目： | 河南省教育厅自然科学研究计划项目(2008B110001); 安阳市科技计划项目,社发攻关197 |
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| 摘 要： | 对目前普遍使用的期权定价二叉树模型的缺陷进行了分析,利用矩法构造出新型的二叉树参数模型.新的模型避免了负的概率并且具有很高的计算精度,因而可应用于计算各种期权的价格.
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| 关 键 词： | 期权定价 二叉树模型 矩 参数构造 |
Constructing a New Binomial Parameter Model for Option Pricing |
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| LIAN Ying-ying,ZHANG Tie. Constructing a New Binomial Parameter Model for Option Pricing[J]. Mathematics in Practice and Theory, 2010, 40(2) |
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| Authors: | LIAN Ying-ying ZHANG Tie |
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| Affiliation: | LIAN Ying-ying~1,ZHANG Tie~2 (1.School of Mathematics , Statistics,Anyang Normal University,Anyang 455002,China) (2.Department of Mathematics,Northeastern University,Shenyang 110004,China) |
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| Abstract: | The defect of binomial parameter model for option pricing in current use is analyzed in this article.A new binomial parameter model is constructed using the idea of moment in probability thoery.The new model can aviod negative probability and has higher calculating accuracy.Therefore,it can be applied to various options pricing. |
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| Keywords: | option pricing binomial tree model moment parameter constructing |
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