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| 随机利率下服从分数跳-扩散过程的回望期权定价 | |
| 作者单位： | ;1.南京财经大学应用数学学院 |
| 摘 要： | 文章主要研究分数CIR利率模型下,标的资产股票价格服从分数跳-扩散过程的欧式回望期权定价问题.利用无套利原理和分数It公式,建立期权定价模型,得到了期权价格所满足的偏微分方程.并利用有限差分方法,给出了微分方程隐式格式的数值解,最后通过数值实验验证了该方法的有效性,推广了已有的回望期权定价理论. |
| 关 键 词： | 回望期权 分数跳-扩散过程 分数CIR利率模型 有限差分法 |
Pricing Lookback Options Under Fractional Jump-Diffusions and Stochastic Rate Models |
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