| Heston随机波动率模型下的动态投资组合 |
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| 引用本文： | 常浩. Heston随机波动率模型下的动态投资组合[J]. 经济数学, 2013, 30(2): 48-54 |
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| 作者姓名： | 常浩 |
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| 作者单位： | 天津工业大学数学系,天津,300387 |
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| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究青年基金，天津市高等学校科技发展基金 |
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| 摘 要： | 应用随机最优控制方法对Heston随机波动率模型下的动态投资组合问题进行了研究,得到了幂效用和指数效用下最优投资策略的显示解,并给出一些数值计算结果分析了市场参数对最优投资策略的影响.
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| 关 键 词： | 随机波动率 动态投资组合 动态规划 幂效用 指数效用 最优投资策略 |
Dynamic Portfolio Selection with Heston's Stochastic Volatility |
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| CHANG Hao. Dynamic Portfolio Selection with Heston's Stochastic Volatility[J]. Mathematics in Economics, 2013, 30(2): 48-54 |
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| Authors: | CHANG Hao |
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| Affiliation: | (Department of Mathematics, Tianjin Polytechnic University, Tianjin300387, China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | stochastic volatility dynamic portfolio selection dynamic programming power utility exponential utility optimal investment strategy |
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