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在跳环境和混合高斯过程下的资产定价及模拟
引用本文:
彭波,郭精军.在跳环境和混合高斯过程下的资产定价及模拟[J].山东大学学报(理学版),2020,55(5):105-113.
作者姓名:
彭波
郭精军
作者单位:
兰州财经大学统计学院,甘肃 兰州730020;兰州财经大学统计学院,甘肃 兰州730020
基金项目:
国家自然科学基金;国家自然科学基金;甘肃省飞天学者资助项目
摘 要:
关 键 词:
跳扩散
次分数布朗运动
拟条件期望
期权定价
资产风险
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