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| 基于工具变量的变系数测量误差模型的分位数回归估计 | |
| 作者姓名： | 杨宜平 林静怡 赵培信 |
| 作者单位： | 1. 重庆工商大学数学与统计学院;2. 经济社会应用统计重庆重点实验室 |
| 基金项目： | 国家社科基金(18BTJ035)；;重庆市自然科学基金(cstc2021jcyj-msxmX0079,cstc2020jcyj-msxmX0006)；;重庆市教委人文社科一般项目(21S1GH118)； |
| 摘 要： | 文章考虑协变量含有测量误差的变系数模型,为了消除测量误差的影响,在估计过程中引入工具变量,利用工具变量对含有测量误差的协变量进行校正.为了获得稳健估计,利用分位数回归方法得到不同分位点上系数函数的估计.在一些正则条件下,证明了所提出的估计的渐近正态性.模拟研究比较了Naive估计,基于工具变量校正的分位数回归估计(IVQR)以及基于工具变量校正的最小二乘估计(IVLS),模拟结果表明文章提出的方法优于已有的方法.最后采用文章提出的方法对中国农村居民的金融资产余额的影响因素进行了分析,结果表明住户债务余额系数呈现U型变化,家庭收入系数呈现倒U型变化. |
| 关 键 词： | 变系数模型 测量误差 工具变量 分位数回归 |