| 具有破产约束的最优投资决策模型 |
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| 引用本文： | 薛明皋,龚朴. 具有破产约束的最优投资决策模型[J]. 经济数学, 2007, 24(1): 1-9 |
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| 作者姓名： | 薛明皋 龚朴 |
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| 作者单位： | 华中科技大学管理学院财务金融系,武汉,430074;华中科技大学管理学院财务金融系,武汉,430074 |
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| 摘 要： | 本文给出了追求目标行为的投资决策模型,将投资目标系统化为这个扩散过程的两个吸收壁(Barriers),而文[1]的模型没有考虑破产,仅有一个吸收壁.在投资目标行为设定中,不仅要考虑目标完成水平,而且也要考虑破产,因为不破产是完成目标水平的前提条件,所以不应该被忽略.根据现有文献的实证结果导出投资回报率满足的扩散过程.本文首先描述所要解决的实际问题,设置在计划时间内要达到的目标,最后给出这个事件的概率解析表达式.
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| 关 键 词： | 破产概率 投资风险 鞅 停时 概率测度 破产临界值 R&D投资 |
THE GOAL SEEKING INVESTMENT MODEL |
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| Xue Minggao,Gong Pu. THE GOAL SEEKING INVESTMENT MODEL[J]. Mathematics in Economics, 2007, 24(1): 1-9 |
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| Authors: | Xue Minggao Gong Pu |
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