| 交易成本下的两值期权的定价模型研究 |
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| 引用本文： | 马芙玲, 梁满发.交易成本下的两值期权的定价模型研究[J].上海师范大学学报(自然科学版),2009,38(6):588-593. |
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| 作者姓名： | 马芙玲 梁满发 |
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| 作者单位： | 1. 中山火炬职业技术学院,中山,528436
2. 华南理工大学,理学院,广州,510640 |
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| 基金项目： | 国家教育部、财政部基金 |
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| 摘 要： | 将B—S模型推广到有交易成本的两值期权的定价模型．利用离散模型和无套利原理，推导出在比例交易成本下两值期权的多头和空头定价方程，并由此求出了两值期权多头定价公式．证明了CONC和AONC期权价值关系式，也推出多头看涨、多头看跌CONC期权之间的平价公式．
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| 关 键 词： | 交易成本 两值期权 期权定价 |
Research on binary option pricing models with transaction costs |
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| MA Fu-ling,LIANG Man-fa.Research on binary option pricing models with transaction costs[J].Journal of Shanghai Normal University(Natural Sciences),2009,38(6):588-593. |
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| Authors: | MA Fu-ling LIANG Man-fa |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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