一阶多项式动态模型及贝叶斯预测 |
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引用本文: | 张孝令,刘福昇,蒋金凤.一阶多项式动态模型及贝叶斯预测[J].数学的实践与认识,1991(2). |
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作者姓名: | 张孝令 刘福昇 蒋金凤 |
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作者单位: | 山东矿业学院 泰安271019
(张孝令,刘福昇),山东矿业学院 泰安271019(蒋金凤) |
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摘 要: | 本文描述了贝叶斯预测的基本思想以及动态线性模型.系统地讨论了一阶多项式动态线性模型.它是最简单、应用最广泛的一种模型.它体现了动态线性模型的许多重要的基本概念和分析特性.本文介绍了卡尔曼滤波递推算法,并分别根据已知和未知观测方差详细给出了它们的先验分布,预测分布和后验分布.根据实践中 W_t 不易求出,文中引入了折扣概念.并讨论了一阶多项式折扣贝叶斯模型及其预测.最后还讨论了具有实用价值的主观干预模型及其预测方法.
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