| 服从跳-扩散过程的几种资产的最大值的期权定价 |
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| 引用本文： | 冯广波,刘再明,侯振挺,蔡海涛.服从跳-扩散过程的几种资产的最大值的期权定价[J].经济数学,2001,18(4):36-38. |
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| 作者姓名： | 冯广波 刘再明 侯振挺 蔡海涛 |
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| 作者单位： | 1. 中南大学铁道校区科研所,湖南,长沙,410075
2. 中南大学岳麓校区,应用数学与应用软件系,湖南,长沙,410083 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金 ( 1 9871 0 0 6 ) |
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| 摘 要： | 本文利用了关于 Black- scholes方程的直观解释 ,以及采用了 Margrabe在推导交换期权定价公式时的手段 ,研究了 Merton跳 -扩散过程期权定价的一个特殊情况 ,并得到服从跳 -扩散过程的几种资产最大值的欧式看涨期权定价公式
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| 关 键 词： | 欧式看涨期权 欧式看跌期权 跳-扩散过程 期权定价 |
| 修稿时间： | 2000年9月2日 |
OPTION PRICING ON THE MAXIMUM OF SEVERAL ASSETS OBEYING JUMP-DIFFUSION PROCESSES |
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| Guangbo Feng,Zhentiong Hou,Zaiming Liu.OPTION PRICING ON THE MAXIMUM OF SEVERAL ASSETS OBEYING JUMP-DIFFUSION PROCESSES[J].Mathematics in Economics,2001,18(4):36-38. |
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| Authors: | Guangbo Feng Zhentiong Hou Zaiming Liu |
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| Keywords: | European call option European put option jump-diffusion process option pricing |
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