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| 语言数据的自回归模型及其在上证综指预测中的应用 | |
| 作者姓名： | 王达布希拉图 戴大洋 蔡高八斗 |
| 作者单位： | 广州大学经济与统计学院统计系,广东广州 510006 |
| 摘 要： | 专家对金融证券市场的感知和判断是一相对重要的信息资源,应在系统建模中结合实际数据加以适当吸收和利用.本文给出基于随机模糊结合方法的一类移动平均自回归模型,并将其用于上证综指月度数据的趋势预测中.由于专家的感知或判断通常以语言形式表达,而语言通常具有模糊性特征.基于模糊随机变量对此类语言数据定义其均值、方差、协方差以及误... |
| 关 键 词： | 时间序列 语言数据 自回归模型 预测 |
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