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限制卖空的不确定多阶段均值-绝对偏差投资组合决策
摘 要:
为了处理主观不确定性,本文运用模糊不确定性来衡量投资组合收益率的均值和绝对偏差。考虑一系现实约束条件,构建了限制卖空的不确定多阶段均值-绝对偏差的投资组合模型,并运用离散近似迭代法求解。通过实证研究分别对风险资产卖空比例、风险值和熵值进行灵敏性分析,验证模型和算法的有效性。
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