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| 股票收益为双曲分布时的欧式期权定价问题 | |
| 引用本文： | 张翠兰,叶锦春. 股票收益为双曲分布时的欧式期权定价问题[J]. 应用概率统计, 2002, 18(1): 51-59 |
| 作者姓名： | 张翠兰 叶锦春 |
| 作者单位： | 复旦大学数学研究所,上海,200433 |
| 基金项目： | 教育部博士点专项基金资助 |
| 摘 要： | 本文考虑的是股票收益为双曲分布下欧式期权的定价问题，在只有一种无风险资产和一种风险资产的光滑市场上，通过自融资策略，得到权价格所满足的PDE方程，并给出了特定情况下期权价格的显示形式。此外，还从方程的角度说明了股票的波动越大，以期为标的资产的期权价格就越高。 |
| 关 键 词： | 倒向随机微分方程 欧式期权 自融资策略 金融市场 定价问题 股票收益 双曲分布 |
| 修稿时间： | 2000-06-23 |
Option Pricing Problem when Stock Price Returns Have Hyperbolic Distribution |
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