| 独立成分分析与主成分分析在股票市场上的运用 |
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| 引用本文： | 张洁.独立成分分析与主成分分析在股票市场上的运用[J].应用数学与计算数学学报,2014(1):86-95. |
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| 作者姓名： | 张洁 |
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| 作者单位： | 复旦大学数学科学学院 |
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| 摘 要： | 展示了分析及认识金融市场结构的一种新方法.将这种方法实例应用在了股票指数CAC40的一篮子股票中,对股票价格走势进行分析,并将独立成分分析（ICA）方法与传统的主成分分析（PCA）方法进行了比较.
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| 关 键 词： | 独立成分分析 主成分分析 股票指数 |
Application of ICA and PCA to extracting structure from stock return |
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| ZHANG Jie.Application of ICA and PCA to extracting structure from stock return[J].Communication on Applied Mathematics and Computation,2014(1):86-95. |
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| Authors: | ZHANG Jie |
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| Institution: | ZHANG Jie;School of Mathematical Sciences,Fudan University; |
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| Abstract: | The paper exhibits a new methodology to analyze and recognize the financial market structure. The method is applied to the underlying stocks of the index CAC40. The trend of the stock price is analyzed, and finally a comparison of the independent component analysis （ICA） and the principal component analysis （PCA） is given. |
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| Keywords: | ICA PCA stock index |
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